讲座时间：5月17日上午10点
腾讯会议：624-418-332（线上）
讲座题目：the return predictability of (un)expected labor flow
讲座内容：using a novel data set based on individual resumes of public firm employees, we propose a monthly index of aggregate labor flow that measures the dynamics of firm employment. we further decompose the index into expected and unexpected components. results show that the aggregate index predicts the stock market return negatively in the long run and its predictability mainly stems from its expected component. by contrast, the unexpected component predicts the market positively and this power only exists in the short run.
主讲人简介：陈坚博士，厦门大学经济学院教授，博士生导师，厦门大学南强青年（a类）人才。2009年毕业于英国埃塞克斯大学商学院，获得金融学博士学位，同年加入厦门大学。主要的研究领域包括金融科技、金融大数据、资产定价、金融工程等方面。代表性学术成果发表在management science (ms)、journal of financial and quantitative analysis (jfqa)、journal of international money and finance (jimf)、journal of futures markets (jfm)、《金融研究》、《管理科学学报》等国内外权威刊物。目前完成国家自然科学基金面上项目和青年项目各一项，完成福建省社会规划项目一项。20独立出版英文专著一部（springer 发行）。
主办：经济管理学院 金融市场与公司金融科研团队
承办：服务科学与创新四川省重点实验室
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