| 姓名 |
梁超 |
系别 |
金融与财务系 |
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| 职务/职称 |
讲师 |
研究方向 |
金融工程、金融预测、行为金融 |
| 学历 |
博士 |
政治面貌 |
群众 |
| 办公电话 |
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电子邮件 |
liangchaoswjt@163.com |
教育背景:
2021年6月毕业于西南交通大学，获管理学博士学位。
社会活动及兼职：
担任国际ssci期刊research in international business and finance（jcr q1, abs2）和 evaluation review（jcr q2）的副主编，担任金融预测团队执行负责人，担任20多本ssci期刊审稿专家。
个人介绍：
一、工作经历:
2021年6月获西南交通大学经管学院管理学博士学位，留校工作。
二、科学研究：
（一）文献及获奖情况概述：
博士期间,获得“四川省2021年度优秀毕业生”, “博士研究生国家奖学金”等荣誉。在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《international journal of forecasting》、《annals of operations research》、《international review of financial analysis》、《journal of forecasting》、《quantitative finance》、《energy economics》、《iise transactions》、《pacific-basin finance journal》、《international journal of finance and economics》、《economic modelling》、《technological forecasting and social change》、《finance research letters》、《resources policy》、《international review of economics & finance》、《the north american journal of economics and finance》、《knowledge-based systems》、《empirical economics》、《research in international business and finance》、《applied economics》及《management decision》等期刊发表和录用学术论文40余篇。
(二）论文发表情况
[1] liang c, umar m, ma f, et al. climate policy uncertainty and world renewable energy index volatility forecasting[j]. technological forecasting and social change, 2022, 182: 121810.
[2] liang c, liao y, ma f, et al. united states oil fund volatility prediction: the roles of leverage effect and jumps[j]. empirical economics, 2022, 62(5): 2239-2262.
[3] liang, c, li y, ma f, zhang y. forecasting international equity market volatility: a new approach[j]. journal of forecasting, 2022, forthcoming.
[4] liang c, xu y, wang j, et al. whether dimensionality reduction techniques can improve the ability of sentiment proxies to predict stock market returns[j]. international review of financial analysis, 2022, 82: 102169.
[5] liang c, zhang y, li x, et al. which predictor is more predictive for bitcoin volatility? and why?[j]. international journal of finance & economics, 2022, 27(2): 1947-1961.
[6] liang c, wei y, lei l, et al. global equity market volatility forecasting: new evidence[j]. international journal of finance & economics, 2022, 27(1): 594-609.
[7] 梁超,魏宇,马锋,李薇.投资者关注对中国黄金价格波动率的影响研究[j].系统工程理论与实践,2022,42(02):320-332.
[8] 梁超,魏宇,马锋,李霞飞.我国黄金期货价格波动率预测研究:来自模型缩减方法的新证据[j].中国管理科学,2022,30(04):30-41.
[9] liang c, li y, ma f, et al. global equity market volatilities forecasting: a comparison of leverage effects, jumps, and overnight information[j]. international review of financial analysis, 2021, 75: 101750.
[10] liang c, ma f, li z, et al. which types of commodity price information are more useful for predicting us stock market volatility?[j]. economic modelling, 2020, 93: 642-650.
[11] li x, liang c*（通讯作者）, ma f. forecasting stock market volatility with a large number of predictors: new evidence from the ms-midas-lasso model[j]. annals of operations research, 2022: 1-40.
[12] li y, liang c*（通讯作者）, huynh t l d. a new momentum measurement in the chinese stock market[j]. pacific-basin finance journal, 2022, 73: 101759.
[13] guo x, huang y, liang c*（通讯作者）, et al. forecasting volatility of eua futures: new evidence[j]. energy economics, 2022, 110: 106021.
[14] li x, liang c*（通讯作者）, chen z, et al. forecasting crude oil volatility with uncertainty indicators: new evidence[j]. energy economics, 2022, 108: 105936.
三、主持科研项目：
[1] 国家自然科学基金面上项目: 中国原油期货市场波动率建模、预测及其应用研究：基于时变机制转换和动态稀疏权重组合方法. 项目编号：72071162, 主研。
四、教学概况：
本科生课程：《行为金融学》，《行为经济学》，《金融学研究方法》
